Középpontban a klímakockázat
Az ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék hatodik alkalommal szervezett „Understandig the Diversity of Financial Risk” címmel workshopot, az Aula Magnában 2022. november 25-én megtartott rendezvényhez online is sokan csatlakoztak.
Idén a workshop fókuszában a klímakockázat állt, amit különösen aktuálissá tett az ENSZ pár nappal korábban befejeződött klímakonferenciája. A témák között egyaránt megtalálhatóak voltak a módszertani kérdések és a metódusok gyakorlati alkalmazásai is. A workshop fontos célja minden alkalommal, hogy az egyetemi kutatók és a pénzügyi elemző cégek szakemberei személyesen is találkozhassanak, erősíthessék szakmai kapcsolatukat.
A bevezető előadást Johannes Stroebel, a New York University professzora tartotta. Modern megközelítésmódjának lényege, hogy a mesterséges intelligencia segítségével kidolgozható olyan módszer, amely az aktuális hírek alapján mérlegeli a klímához kapcsolódó részvények, alapok kockázatait, értékük változásának várható irányát.
A céges előadók a Morgan Stanley, az MSCI, a BlackRock és a CITI képviseletében érkeztek. A szakértők többek között bemutatták a klímakockázatok bevonását a stressz-tesztekbe, külön kiemelve, hogy mindkét kockázati kört egyenrangúként kell tekinteni. Mint elmondták, az első a fizikai kockázat árvizek, hőhullámok, aszályok formájában jelentkezik, a második pedig a döntéshozók, szabályozók oldaláról megjelenő, előre nem látható követelményeket jelenti.
Valamennyi cég képviselője hangsúlyozta előadásában, hogy cége prioritásnak tekinti a fenntarthatóságot, és elkötelezett abban, hogy legkésőbb 2050-re teljes karbonsemlegességet érjen el. Mindemellett az adatok és a módszerek nyilvánosságának, a folyamatok átláthatóságának megteremtése is elvitathatatlan – jelezték az előadók egyhangúlag.
A workshopon felszólalt Zempléni András, az ELTE Matematikai Intézet docense is: miután bemutatta a többdimenziós Pareto modellek alkalmazási lehetőségeit, konkrét, Budapest területére vonatkozó jövőbeni meteorológiai adatokon illusztrálta a mesterséges intelligencia és a hagyományos statisztikai megközelítés ötvözésének előnyeit.
További részletek olvashatóak erről és korábbi workshopokról az alábbi linken.
A rendezvény sikeréhez a Morgan Stanley, az MSCI és a BlackRock is hozzájárult.